It-testijiet tal-istress #EBA għandhom jiffokaw aktar fuq riskji sistemiċi madwar l-UE kollha, jgħidu l-awdituri

L-aħħar test tal-istress bankarju mill-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) kellu jkun iktar eżiġenti fl-ittestjar tar-reżiljenza tal-banek għal riskji sistemiċi madwar l-UE, skont rapport ġdid mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Ix-xokkijiet simulati kienu fil-fatt iktar ħfief minn dawk esperjenzati matul il-kriżi finanzjarja tal-2008 u x-xenarju avvers użat ma jirriflettix b'mod xieraq ir-riskji sistemiċi rilevanti kollha għas-sistema finanzjarja tal-UE, jgħidu l-awdituri. Barra minn hekk, meta ddisinjat u twettaq it-test, l-EBA kienet isserraħ ħafna fuq is-superviżuri nazzjonali, iżda ma kellhiex riżorsi u ma setgħetx tissorveljahom b'mod effettiv.

Mill-2011, l-ABE wettqet it-testijiet tal-istress mal-UE kollha biex tevalwa r-reżiljenza tal-banek għal xokkijiet bħal riċessjoni severa, ħabta fis-suq tal-ishma jew telf ta 'fiduċja. L-awdituri eżaminaw jekk it-test tal-2018 kienx tajjeb għall-iskop. Huma ħarsu lejn il-kriterji għall-għażla tal-banek u l-proċess għall-identifikazzjoni tar-riskji.

"Il-banek Ewropej kellhom jiġu ttestjati kontra xokkijiet finanzjarji aktar severi," qal Neven Mates, il-membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. "Barra minn hekk, deċiżjonijiet ewlenin fl-EBA jittieħdu minn rappreżentanti ta 'superviżuri nazzjonali u perspettiva mal-UE kollha ma ġietx ikkunsidrata biżżejjed fil-mod kif ġie ddisinjat u mwettaq it-test."

It-test tal-istress tal-2018 impona xenarji avversi inqas severi f'pajjiżi b'ekonomiji aktar dgħajfa u sistemi finanzjarji aktar vulnerabbli. Għal din ir-raġuni, l-impatt baxx fuq ċerti banek seta 'kien dovut mhux għas-saħħa aħjar tagħhom, iżda pjuttost għal livell aktar baxx ta' stress li qed jiġi applikat. L-awdituri sabu wkoll li mhux il-banek vulnerabbli kollha ġew inklużi fit-test u li ċerti banek b'livell ogħla ta 'riskju ġew esklużi.

L-ABE rnexxiet fil-koordinazzjoni tat-test fi skadenzi stretti, li involviet bosta partijiet interessati. Fl-istess ħin, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE), il-banek ċentrali nazzjonali u l-awtoritajiet kellhom rwol prominenti ħafna fid-disinn tat-test. Barra minn hekk, meta ġiet biex tivverifika kif il-banek jistmaw l-impatti, l-EBA ddeċidiet li tistrieħ kompletament fuq is-superviżuri nazzjonali u l-BĊE. Flimkien mal-kapaċità limitata tal-ABE li tikkontrolla l-proċess tal-ittestjar tal-istress, ir-riżorsi limitati tagħha u l-arranġamenti kumplessi ta ’governanza, dan ma kienx iwassal biex jiġu żgurati riżultati komparabbli, imparzjali u affidabbli għall-banek madwar diversi Stati Membri.

Għalkemm l-EBA għamlet ammont ta 'dejta mingħajr paragun aċċessibbli fuq il-banek, xi informazzjoni kritika, jiġifieri r-rekwiżiti kapitali għal kull bank u kemm banek kienu jiksruhom taħt stress, kienet nieqsa.

L-awdituri jirrakkomandaw li l-Kummissjoni Ewropea tirrevedi u ssaħħaħ l-arranġamenti ta 'governanza tal-ABE u żżid ir-riżorsi tagħha sabiex testijiet tal-istress futuri ma jsofrux minn nuqqasijiet simili. Fl-istess ħin, l-ABE għandha:

reklam

• Iżżid il-firxa ġeografika tat-testijiet tagħha u tagħżel banek ibbażati wkoll fuq riskji sistemiċi, aktar milli sempliċement fuq id-daqs;
• tiddefinixxi livelli minimi ta 'tensjoni għall-UE kollha kemm hi u tikkunsidra r-riskji mill-perspettiva ta' sistema finanzjarja mal-UE kollha, u;
• ittejjeb il-kontroll tagħha fuq id-disinn tat-test u ssaħħaħ l-approċċ superviżorju tagħha.

L-EBA ġiet stabbilita fl-2010, b'waħda mill-kompiti tagħha tkun li tmexxi testijiet tal-istress tal-banek mal-UE kollha, li għamlet fl-2011, l-2014, l-2016 u l-2018. Ix-xenarju avvers kien projezzjoni negattiva fuq tliet snin tal-kundizzjonijiet makroekonomiċi inkluż il-PGD, il-qgħad, il-prezzijiet tad-djar u r-rati tal-imgħax.

Mill-2014, l-awdituri tal-UE ppubblikaw numru ta ’rapporti relatati mal-unjoni bankarja, inkluż dwar l-ABE u l-kuntest li qed jinbidel tagħha, il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku, il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni u l-immaniġġjar tal-kriżijiet tal-BĊE għall-banek. Il-QEA tippreżenta r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE, kif ukoll lil partijiet interessati oħra bħall-parlamenti nazzjonali, partijiet interessati fl-industrija u rappreżentanti tas-soċjetà ċivili.

Rapport Speċjali 10 / 2019 Testijiet tal-istress madwar l-UE għall-banek: ammont ta 'informazzjoni mingħajr paragun dwar il-banek ipprovduti iżda koordinazzjoni akbar u fokus fuq ir-riskji meħtieġa huwa disponibbli fuq il- Sit tal-ECA fil-lingwi 23 UE.

Aqsam dan l-artikolu: