Investimenti P2P, bonds u depożiti jibnu portafoll ottimali fl-2024

Skont l-istimi tal-pjattaforma Robocash, fl-2024, l-aħjar soluzzjoni se tkun li jinżammu żewġ terzi tal-portafoll ta 'investiment fi strumenti ta' dħul fiss.

L-ispeċjalisti ta’ Robocash analizzaw 9 assi ta’ investiment differenti biex jiddeterminaw l-aħjar struttura tal-portafoll. Ir-riċerka eżaminat 10 mudelli ta' allokazzjoni ta' portafoll* u kkunsidrat korrelazzjonijiet tal-assi.

Il-portafoll tal-mudell Black-Litterman iwiegħed l-ogħla redditu fl-2024 iżda jissuġġerixxi li l-fondi kollha jiġu allokati fil-kripto. “Naturalment, dan l-approċċ jikkontradixxi l-idea ta’ diversifikazzjoni u jżid b’mod sinifikanti r-riskji tal-investimenti”. - jikkummentaw l-ispeċjalisti. 

F'kundizzjonijiet ta' instabbiltà ekonomika, it-tendenza lejn diversifikazzjoni tal-portafoll tibqa' rilevanti. “Il-metodi tal-algoritmu Konno-Yamazaki u HRP jissuġġerixxu li nallokaw id-9 assi analizzati kollha f'portafoll wieħed. Dan l-approċċ itaffi xi riskji, iżda żgur mhux l-aktar effiċjenti f’termini ta’ redditi”.

L-aħjar għażla hija l-istruttura identifikata fl-ottimizzazzjoni Pareto. Tali portafoll fih 64.9% ta’ assi ta’ dħul fiss, jiġifieri bonds, investimenti P2P u depożiti. Il-bqija hija magħmula minn assi b'redditu varjabbli (30.6%) u assi f'munita barranija (4.5%). "Ir-ritorni hawn huma aktar baxxi minn, pereżempju, fil-każ li tiġi mmassimizzata d-diversifikazzjoni jew li tiġi kkunsidrata rata mingħajr riskju għall-proporzjon ta 'Sharpe. Iżda din il-kombinazzjoni hija ottimali f'termini tal-kisba tal-aħjar proporzjon ta' riskju-qligħ." - iżidu l-ispeċjalisti. 

* Il-lista ta’ metodi kienet tinkludi dawn li ġejjin: Markowitz, VaR (Valur f’Riskju), Mean-CVaR (Var Kundizzjonali bħala medja), mudell Black-Letterman, Sharpe-ratio, Parità tar-Riskju u tar-Ritorn, Ottimizzazzjoni robusta, Konno-Yamazaki (Medju Devjazzjoni assoluta), HRP (Ottimizzazzjoni bbażata fuq it-Tagħlim tal-Magni tal-Parità tar-Riskju Ġerarkiku), minimizzazzjoni tar-riskju Pareto u massimizzazzjoni tal-profittabbiltà.

Aqra fuq Google Docs

reklam

Noti għall-Edituri: Robo.cash hija pjattaforma ta' investiment kompletament awtomatizzata bbażata fil-Kroazja b'garanzija ta' xiri lura fuq investimenti li joperaw fl-Unjoni Ewropea, ir-Renju Unit u l-Isvizzera. Imnedija fi Frar 2017, il-pjattaforma tappartjeni għall-azjenda finanzjarja UnaFinancial li tipprovdi servizzi fintech fis-swieq emerġenti fl-Asja u fl-Ewropa. Bħala parti mill-azjenda, Robo.cash jaħdem skont mudell "peer-to-portfolio" li jipprovdi opportunità biex jinvesti f'self għall-konsumatur u kummerċjali maħruġ mill-kumpaniji affiljati. Mit-30 ta’ Novembru, 2023, ġibed aktar minn €85M ta’ investimenti u ffinanzjat b’self b’valur ta’ aktar minn €750M. 

Ritratt minn Stephen Dawson on Unsplash

https://robo.cash/
https://twitter.com/Robocash1
https://www.linkedin.com/robo.cash
https://www.facebook.com/robocash.invest/
https://t.me/robocash_europe
https://www.youtube.com/@Robocash_investment/  

Aqsam dan l-artikolu: